北京商報訊（記者 崔啟斌 程維妙）11月28日，銀監(jiān)會發(fā)佈公告稱，為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)佈的《交易對手信用風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資産計量規(guī)則（徵求意見稿）》（以下簡稱《規(guī)則》），現(xiàn)向社會公開徵求意見。

　　《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗並結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性。同時重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資産類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式。

　　《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生産品風(fēng)險治理的政策流程，強化資訊系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，並明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。

　　近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。銀監(jiān)會表示，將根據(jù)各界反饋意見，進一步修改完善並適時發(fā)佈。