中新社北京8月12日電 (記者 王恩博)“人工智慧與金融業(yè)深度融合的新業(yè)態(tài)，是金融模式變革的方向，在大力發(fā)展的同時(shí)亦需要提防可能帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。”中國金融四十人論壇(CF40)資深研究員、中國證監(jiān)會原主席肖鋼12日在北京舉行的“CF40·孫冶方悅讀會”上説。

　　當(dāng)天的活動上，發(fā)佈了由肖鋼本人牽頭撰寫的《中國智慧金融發(fā)展報(bào)告(2019)》。該報(bào)告提及，人工智慧技術(shù)加大了金融監(jiān)管的難度，尤其智慧金融應(yīng)用往往以無須人工干預(yù)的方式運(yùn)轉(zhuǎn)，如果事前沒有考慮控制手段，事後一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)很難管理。

　　肖鋼分析稱，由於人工智慧主要依靠模型和演算法，因此在該技術(shù)運(yùn)用於金融市場時(shí)，一旦數(shù)據(jù)品質(zhì)不高或出現(xiàn)偏差，則有可能産生蝴蝶效應(yīng)，帶來系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　例如，在資本市場上，事先設(shè)定的投資模型往往在實(shí)施中沒有人為干預(yù)，這可能使得投資策略産生高度一致性，並在某個(gè)時(shí)點(diǎn)上對市場造成衝擊，由此引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。美股就曾經(jīng)出現(xiàn)過“閃電崩盤”，道瓊斯指數(shù)在極短時(shí)間內(nèi)暴跌上千點(diǎn)。

　　“隨著未來人工智慧不斷發(fā)展，這種風(fēng)險(xiǎn)是存在的”，肖鋼指出，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對此一定要有所預(yù)防，對人工智慧演算法本身要加強(qiáng)研究。首當(dāng)其衝的是，在技術(shù)上要攻克“演算法黑箱”問題，對模型的可解釋性要加強(qiáng)監(jiān)管，要能夠解釋清楚模型到底基於何種邏輯。

　　與此同時(shí)，還要將智慧金融有關(guān)模型和演算法的構(gòu)建者、設(shè)計(jì)者一併納入監(jiān)管體系之中，相關(guān)從業(yè)者應(yīng)具有認(rèn)可的資質(zhì)。

　　此外，對模型利用的極端情形亦要準(zhǔn)備預(yù)案。肖鋼表示，如針對類似美股“閃電崩盤”的事件，要事先設(shè)計(jì)好一些交易管控機(jī)制，“這樣的機(jī)制可能若干年用不上，但一定要準(zhǔn)備好”。(完)